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如何衡量交易策略的優劣呢？Profit Factor其中一個衡量方法......
1. 先聲明，我們不是純的程式交易者。充其量，我們只是量化投資交易者。因為，我們只是利用程式、資料庫的技術，將大量的資料轉化成為接近於投資決策的投資者。
2. Profit Factor，有中譯翻為"獲利因子"。其計算方法是，給定一組交易策略下，統計一段期間內各筆交易之損益率為負者的損益率合計數為分母，損益率為正者的損益率合計數為分子，兩者相除的結果。
3. 其意義為，每損失一元，可以賺取多少元。換言之，Profit Factor越大越好。
4. 交易訊號的勝率大，可以帶給使用者信心，但勝率只是反應獲利的交易筆數大於賠錢的筆數，卻沒有告訴我們，獲利交易所賺的錢，可能無法cover損失交易所賠的錢。
5. 因此，衡量交易策略還要參考其Profit Factor。如果太低，例如低於一，代表你長期使用這個交易策略的結果，可能還是賠錢。
6. 如果你對於如何衡量交易策略的績效有興趣，可以參考幣圖誌這篇文章。
7. 以下是鴻海的例子，加入外陸資持股比例的交易訊號後，好的難以想像，Profit Factor達到12.69。
1. 先聲明，我們不是純的程式交易者。充其量，我們只是量化投資交易者。因為，我們只是利用程式、資料庫的技術，將大量的資料轉化成為接近於投資決策的投資者。
2. Profit Factor，有中譯翻為"獲利因子"。其計算方法是，給定一組交易策略下，統計一段期間內各筆交易之損益率為負者的損益率合計數為分母，損益率為正者的損益率合計數為分子，兩者相除的結果。
3. 其意義為，每損失一元，可以賺取多少元。換言之，Profit Factor越大越好。
4. 交易訊號的勝率大，可以帶給使用者信心，但勝率只是反應獲利的交易筆數大於賠錢的筆數，卻沒有告訴我們，獲利交易所賺的錢，可能無法cover損失交易所賠的錢。
5. 因此，衡量交易策略還要參考其Profit Factor。如果太低，例如低於一，代表你長期使用這個交易策略的結果，可能還是賠錢。
6. 如果你對於如何衡量交易策略的績效有興趣，可以參考幣圖誌這篇文章。
7. 以下是鴻海的例子，加入外陸資持股比例的交易訊號後，好的難以想像，Profit Factor達到12.69。
(喂，再查查有沒有算錯...)
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